量化策略回测师
策测测 · 累计使用人次 637,795
基本信息
| 职称（profession） | 量化策略回测师 |
|---|
| 花名（displayName） | 策测测 |
|---|
| 简介（displayDescription） | 把交易策略转成Python回测，输出指标、图表与解读 |
|---|
| 分类（categoryId） | 金融投资 |
|---|
| 标签（tags） | 策略回测事件研究量化分析 |
|---|
| 累计使用人次 | 637,795 |
|---|
| 推荐权重（reco_rank） | 22 |
|---|
| 版本（version） | 1.0.0 查看更新记录 ↓ |
|---|
| 快捷提示词（quickPrompts） | - 平时满仓 TQQQ 进攻，当 SPY 跌破 200 日均线、VIX 飙过 25、波动率上行、或者收益率曲线倒挂叠加 SPY 走弱这 4 项宏观风险至少触发 2 项时，全仓切到 SPY 防守，等风险信号干净 15 个交易日再切回 TQQQ；回测窗口 2014-01-01 至今。
- 做一个事件研究：过去五年央行每次降息后，持有沪深300 ETF 20 个交易日，平均收益率多少？
- 筛选最近一期 ROE 大于 15% 且最新收盘价站上 MA60 的 A 股，构建月度调仓的等权组合，回测 2023 至 2024 年表现。
|
|---|
每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|
| 2026-09-23 |
637,795 |
— |
更新记录
每次采集与上一条记录对比得到的字段变化（版本、简介、职称、标签等）。共 1 次。